Le territoire de La Bastide abrite un ancien ermitage, aujourd'hui en ruine : l'ermitage Sainte Anne dels Quatre Termes.
Il s'agit d'un ermitage apparu relativement tard, construit sur les restes d'un ancien oratoire dédié à Sainte Anne. Sa première mention date de 1568 sous le nom de La Solada de Sancta Anna. Cette époque correspond aux prémices de l'expansion de la pratique de l'érémitisme, qui se développa réellement vers la fin du XVIIe siècle. L'ermite de cette époque n'était pas du tout l'image que l'on peut s'en faire aujourd'hui : il s'agissait d'un moine vivant seul dans une ancienne chapelle castrale ou rurale, voire dans un autre édifice religieux ancien. Cette chapelle, bien que difficile d'accès, n'était toutefois pas inaccessible : la population locale venait régulièrement rencontrer l'ermite pour lui demander conseil. Il avait un rôle social important, représentant la sagesse, le bon sens et l'équité.
Vers la fin du XVIIe siècle, les ermitages furent multipliés, les anciens agrandis et remis au goût du jour. Sainte Anne reçut une nouvelle chapelle en 1699, celle qui existe encore aujourd'hui. Elle fut fondée par la volonté de Jean Ange Toron, de La Bastide, Pierre Taix, de Boule d'Amont, Ignace Moneder de Joch et Ignace Morer de Finestret.
En 1722, un document mentionne l'ermitage sous le nom de Sancta Anna dels Quatra Termas. Il poursuivit son rôle social à travers le temps jusqu'à la Révolution française. En 1790, les lois anti-cléricales votées à Paris déclarèrent les biens de l'Église comme biens d'État. Tous les édifices qui n'étaient pas paroissiaux furent condamnés à fermer et à être vendus, ce qui fut le cas de Sainte Anne.
Durant le XIXe siècle, ces lois furent partiellement remises en question. De nombreux ermitages roussillonnais furent réutilisés, jusqu'en 1950 pour les derniers, mais ce ne fut pas le cas de Sainte Anne. L'édifice religieux existe toujours sous forme de ruine, sur le sommet du pic Sainte Anne (1 347 m d'altitude), avant d'arriver à La Bastide par le Nord.
Pour les amateurs de chiffres, sachez que la chapelle est relativement petite : elle mesure 6,20 m de long par 3,50 m de large.